[aESThete]

aka_smile, ShaddyR, извините, не въехал, ибо такого не встречал (а когда-то ой как нужно было!). Погуглил. Штатного управления кнопкой пока не нашёл.
Из стороннего - некая софтина HideRDPxButtoN "запрет закрытия окна терминального подключения". (Кстати, её в соседней ветке советует Angry Demon: 2008 R2 - [решено] Как убрать крестик на терминале Windows 2008 server r2 x64)
Так же некоторые используют пропатченный клиент.
Проверьте клиентов наличие данных бяк. Или с "чистой" машины тоже крестика нет?